كيفية الفوز مع أنظمة التداول الميكانيكية

+

كيفية الفوز مع أنظمة التداول الميكانيكية وقد كرس الكثير من الحبر لتحديد الأسباب لفشل أنظمة التداول الميكانيكية، وخاصة بعد وقوعها. على الرغم من أنه قد يبدو متناقض (أو لبعض التجار، ببساطة مغفل)، والسبب الرئيسي وراء فشل هذه الأنظمة التداول لأنها تعتمد كثيرا على أيدي خالية، النار وننسى طبيعة التداول الميكانيكية. خوارزميات نفسها تفتقر إلى الرقابة الإنسان موضوعية والتدخل اللازمة للمساعدة في أنظمة تتطور في الخطوة مع ظروف السوق المتغيرة. الأعطال الميكانيكية أنظمة التداول، أو فشل تاجر؟ بدلا من التحسر على عدم المتاجرة نظام، انها أكثر إيجابية للنظر في السبل التي يمكن للتجار الحصول على أفضل ما في العالمين: هذا هو، يمكن للتجار الاستفادة من مزايا أنظمة التداول الميكانيكية التي تديرها الخوارزمية، مثل الإعدام التلقائي سريع لاطلاق النار والقرارات التجارية خالية من العاطفة، في حين لا يزال الاستفادة من القدرات البشرية الفطرية من أجل التفكير الموضوعي حول الفشل والنجاح. أهم عنصر في أي تاجر هو القدرة البشرية في التطور. يمكن للتجار تتغير وتتكيف مع أنظمة التداول الخاصة بهم من أجل مواصلة الفوز قبل خسائر تصبح ماليا أو عاطفيا مدمرة. اختيار النوع المناسب وكمية البيانات السوق للاختبار التجار الناجحين استخدام نظام من القواعد المتكررة لجني مكاسب من عدم الكفاءة على المدى القصير في السوق. ل، صغار التجار المستقلين في العالم الكبير من الأوراق المالية وتداول المشتقات، حيث ينتشر هي رقيقة والمنافسة الشرسة، وأفضل الفرص لتحقيق مكاسب تأتي من اكتشاف أوجه القصور السوق على أساس بسيطة وسهلة إلى تحديد البيانات، ثم اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن. عندما يتطور التاجر وتعمل أنظمة التداول الميكانيكية بناء على البيانات التاريخية، وقال انه أو انها تأمل لتحقيق مكاسب في المستقبل استنادا إلى فكرة أن عدم كفاءة السوق الحالية ستستمر. إذا كان التاجر يختار بيانات خاطئة تعيين أو يستخدم المعلمات خاطئ في التأهل البيانات، قد تفقد الفرص الثمينة. في نفس الوقت، وبمجرد أن عدم الكفاءة في الكشف عن البيانات التاريخية لم يعد موجودا، ثم فشل النظام التجاري. الأسباب التي تجعل اختفت غير مهمة للتاجر الميكانيكية. فقط نتائج مهمة. اختيار مجموعات البيانات معظم ذات الصلة عند اختيار مجموعة البيانات التي لإنشاء واختبار أنظمة التداول الميكانيكية. و، من أجل اختبار عينة كبيرة بما يكفي لتأكيد ما إذا كانت قاعدة التداول تعمل باستمرار في إطار مجموعة واسعة من ظروف السوق، ويجب على المتداول استخدام فترة أطول العملية لبيانات الاختبار. لذلك، فإنه يبدو من المناسب لبناء أنظمة التداول الآلية على أساس كل البيانات التاريخية أطول الممكنة مجموعة فضلا عن أبسط مجموعة من المعلمات التصميم. يعتبر متانة عموما القدرة على تحمل العديد من أنواع ظروف السوق. وينبغي أن تكون قوة الكامنة في أي اختبار النظام عبر مجموعة فترة طويلة من البيانات التاريخية والقواعد البسيطة. وينبغي أن تعكس اختبار طويلة والقواعد الأساسية لأوسع مجموعة من ظروف السوق المحتملة في المستقبل. فإن جميع أنظمة التداول الميكانيكية تفشل في نهاية المطاف لأن البيانات التاريخية من الواضح أنها لا تحتوي على جميع الأحداث في المستقبل. فإن أي نظام مبني على بيانات تاريخية تواجه في نهاية المطاف ظروف غير تاريخية. رؤية الإنسان والتدخل يمنع استراتيجيات الآلي من الترشح خارج القضبان. الناس في نايت كابيتال يعرفون شيئا عن سنافوس التداول الحية. البساطة يفوز قدرتها على التكيف أنظمة التداول الآلية الناجحة هي مثل العيش، وتنفس الكائنات الحية. تمتلئ الطبقات الجيولوجية في العالم مع حفريات الكائنات التي، على الرغم من مثاليا للنجاح على المدى القصير خلال الفترات التاريخية الخاصة بها، كانت متخصصة للغاية من أجل البقاء على المدى الطويل والتكيف معه. أنظمة التداول بسيطة حسابي الميكانيكية مع التوجيه البشري هي الأفضل لأنها يمكن أن تخضع سريع، وتطور سهلة والتكيف مع الظروف المتغيرة في البيئة (قراءة السوق). قواعد التداول بسيطة تقلل من التأثير المحتمل للتحيز استخراج البيانات. التحيز من التنقيب عن البيانات إشكالية لأنه قد تبالغ جيدا كيف سيتم تطبيق قاعدة التاريخية في ظل الظروف المستقبلية، وخصوصا عندما تتركز أنظمة التداول الآلية على فترات زمنية قصيرة. يجب أنظمة التداول الميكانيكية بسيطة وقوية وليس من قبل المتضررين من الأطر الزمنية المستخدمة لأغراض الاختبار. - عدد من نقاط الاختبار وجدت داخل نطاق معين من البيانات التاريخية يجب أن تكون لا تزال كبيرة بما يكفي لإثبات أو دحض صحة القواعد التجارية التي يجري اختبارها. وبعبارة أخرى، فإن أنظمة بسيطة وقوية الميكانيكية التداول يتفوق التحيز استخراج البيانات. إذا كان يستخدم متعامل النظام مع المعلمات تصميم بسيطة، مثل نظام QuantBar. والاختبارات عليه باستخدام فترة تاريخية أطول المناسبة، بعد ذلك سوف المهام الهامة الأخرى الوحيدة ستكون التمسك الانضباط من التداول في النظام ورصد نتائجها للمضي قدما. الملاحظة تمكن التطور. من ناحية أخرى، والتجار الذين يستخدمون أنظمة التداول الآلية مبنية على مجموعة معقدة من معلمات متعددة لخطر "قبل المتطورة" نظمها نحو الانقراض في وقت مبكر. بناء نظام قوي التي تعزز أفضل التداولات الميكانيكية، دون الوقوع فريسة لنقاط ضعفها من المهم عدم الخلط بين قوة من أنظمة التداول الميكانيكية مع قدرتها على التكيف. وضعت الأنظمة القائمة على العديد من المعلمات أدت إلى الفوز الصفقات خلال فترات تاريخية - وحتى أثناء فترات الملاحظة الحالية -. قويا "وغالبا ما يوصف بأنه ذلك ليس ضمانا بأن مثل هذه الأنظمة يمكن أنب بنجاح مرة واحدة فقد كانت التجارة ماضيهم "period.8221 شهر العسل. هذا هو فترة التداول الأولية خلالها الأوضاع يحدث ليتزامن مع فترة تاريخية معينة والتي على أساسها النظام. يتم تكييفها أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة بسهولة مع الظروف الجديدة، حتى عندما تظل الأسباب الجذرية للتغير السوق غير واضحة، والنظم المعقدة تقصر. عندما تتغير ظروف السوق، كما يفعلون باستمرار، وأنظمة التداول التي هي الأكثر احتمالا لمواصلة الفوز هي تلك التي هي بسيطة وقابلة للتكيف الأكثر بسهولة مع الظروف الجديدة. نظام قوي حقا واحد هو الذي له طول العمر وقبل كل شيء. أنظمة التداول بسيطة حسابي الميكانيكية مع التوجيه البشري هي الأفضل لأنها يمكن أن تخضع سريع، وتطور سهلة والتكيف مع الظروف المتغيرة في البيئة (قراءة السوق). للأسف، بعد أن شهدت فترة أولية من المكاسب عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية مفرطة في التعقيد، سقط الكثير من التجار في فخ محاولة قرص تلك النظم إلى النجاح. غير معروفة، ولكن تغيير، وظروف السوق قد محكوم بالفعل أن الأنواع كاملة من أنظمة التداول الميكانيكية للانقراض. مرة أخرى، البساطة والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة تقدم أفضل أمل لبقاء أي نظام التداول. استخدام القياس الموضوعي للتمييز بين النجاح والفشل سقوط الأكثر شيوعا A التاجر هو التعلق النفسي للنظام تداول له أو لها. عندما تحدث فشل المتاجرة نظام، انها عادة ما تكون بسبب تبنت التجار ذاتية بدلا من وجهة نظر موضوعية، وخاصة فيما يتعلق وقف الخسائر خلال الصفقات معينة. الطبيعة البشرية غالبا ما يدفع التاجر إلى وضع ارتباط عاطفي لنظام معين، وخصوصا عندما التاجر استثمرت قدرا كبيرا من الوقت والمال في أنظمة التداول الميكانيكية مع العديد من الأجزاء المعقدة التي يصعب فهمها. ومع ذلك، فمن المهم جدا للتاجر أن خطوة خارج النظام من أجل النظر بموضوعية. في بعض الحالات، يصبح التاجر الوهمية حول نجاح المتوقع لهذا النظام، حتى إلى درجة الاستمرار في المتاجرة نظام فقدان الواضح، أطول بكثير من تحليل شخصي من شأنه أن يسمح. أو، بعد فترة من الانتصارات الدهون، وهو تاجر قد تصبح "متزوج" لنظام الفائز سابقا، حتى في الوقت الذي يتلاشى جمالها تحت ضغط الخسائر. والأسوأ من ذلك، وهو تاجر قد تقع في فخ اختيار انتقائي فترات الاختبار أو المعلمات الإحصائية للنظام فقدان بالفعل، من أجل الحفاظ على أمل زائف لالقيمة المستمرة للنظام. مقياسا موضوعيا، مثل استخدام أساليب الانحراف المعياري لتقييم احتمال الفشل الحالي، هو الأسلوب الفوز فقط لتحديد ما إذا كانت أنظمة التداول الميكانيكية فشلت حقا. من خلال العين موضوعية، فإنه من السهل للتاجر أن الفشل بسرعة بقعة أو فشل محتمل في أنظمة التداول الميكانيكية، ونظام بسيط ويمكن بسرعة وسهولة تكييفها لإنشاء نظام الفائز طازجة مرة أخرى. وغالبا ما كميا فشل أنظمة التداول الآلية على أساس المقارنة من الخسائر الحالية عند قياسها ضد الخسائر التاريخية أو السحب. قد يؤدي هذا التحليل إلى إبرام صحيح شخصي. وكثيرا ما يستخدم أقصى تراجع مقياسا العتبة التي التاجر سوف تتخلى عن النظام. دون النظر في الطريقة التي نظام التوصل إلى مستوى الخفض، أو طول الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذا المستوى، يجب أن التاجر لا نخلص إلى أن النظام هو الخاسر على أساس خفض وجودها وحدها. الانحراف المعياري مقابل سحب كمقياس للفشل في الواقع، فإن أفضل طريقة لتجنب نبذ نظام الفائز هو استخدام معيار القياس الموضوعي لتحديد التوزيع الحالي أو الأخير من العائدات من النظام التي تم الحصول عليها في حين أن التداول فعلا. قارن ذلك قياس ضد التوزيع التاريخي للعوائد تحسب من الخلف الاختبار، في حين تحديد قيمة عتبة ثابتة وفقا لاليقين أن التيار "فقدان" توزيع أنظمة التداول الآلية هو في الواقع ما وراء طبيعي، الخسائر المتوقع ل، وينبغي وبالتالي يتم تجاهل كما فشل. لذلك، على سبيل المثال، افترض أن التاجر يتجاهل مستوى الخفض الذي الذي أشار مشكلة وأثار التحقيق معه. بدلا من ذلك، مقارنة الهزائم المتتالية الحالي ضد الخسائر التاريخية التي كانت ستحدث في حين أن التداول هذا النظام خلال فترات الاختبار التاريخية. هذا يتوقف على كيفية المحافظة على التاجر، أو أنها قد تكتشف أن الخسارة الحالية أو الأخيرة هو أبعد، ويقول، ومستوى اليقين 95٪ ضمنية من قبل اثنين من الانحرافات المعيارية من "الطبيعي" مستوى الخسارة التاريخية. وهذا سيكون بالتأكيد علامة إحصائي قوي على أن النظام ضعيفة الأداء، وبالتالي قد فشلت. في المقابل، تاجر مختلفة مع تزايد الإقبال على المخاطرة قد تقرر بموضوعية أن ثلاثة انحرافات معيارية عن القاعدة (أي 99.7٪) هو مستوى اليقين المناسب للحكم على نظام التداول ب "الفاشلة". أهم عامل لنجاح أي أنظمة التداول، سواء كان يدويا أو آليا، هو دائما القدرة على اتخاذ القرار الإنسان. قيمة أنظمة التداول ميكانيكية جيدة هي أنه، مثل كل آلات جيدة، فإنها تقلل الضعف البشري وتمكين الإنجازات أبعد من تلك تحقيقه من خلال الطرق اليدوية. ومع ذلك، عندما بنيت بشكل صحيح، فإنها لا تزال تسمح سيطرتها وفقا لحكم التاجر والسماح له أو لها لتوجيه واضح من العقبات والإخفاقات المحتملة. على الرغم من أن التاجر يمكن استخدام الرياضيات في شكل عملية حسابية إحصائية التوزيع القياسي لتقييم ما إذا كانت الخسارة أمر طبيعي ومقبول وفقا للسجلات التاريخية، كان هو أو هي لا تزال تعتمد على حكم الإنسان بدلا من القرارات، قرارات على أساس الرياضيات البحتة الميكانيكية بناء على الخوارزميات وحدها. يمكن للتجار التمتع أفضل من كلا العالمين. قوة الخوارزميات وتداول الميكانيكية يقلل من آثار المشاعر الإنسانية والتأخر على وضع النظام والتنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الانضباط وقف الخسارة. فإنه لا يزال يستخدم تقييم موضوعي من الانحراف المعياري من أجل الحفاظ على سيطرة الإنسان على نظام التداول. كن مستعدا للتغيير، وتكون على استعداد لتغيير نظام التداول جنبا إلى جنب مع الموضوعية للكشف عند تغير أنظمة التداول الميكانيكية من الفائزين في الخاسرين، يجب أن يكون تاجرا أيضا الانضباط والتبصر في التطور وتغيير النظم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الفوز في ظل ظروف السوق الجديدة. في أي بيئة مليئة التغيير، وأبسط نظام، فإن أسرع وأسهل تطورها يكون. اذا فشلت استراتيجية معقدة، قد يكون من الأسهل ليحل محل من تعديله، في حين أن بعض من أبسط وأكثر بديهية أنظمة، مثل نظام QuantBar. هي سهلة نسبيا لتعديل على ذبابة من أجل التكيف مع ظروف السوق في المستقبل. باختصار، يمكن القول ينبغي أن تكون أنظمة التداول الميكانيكية بنيت بشكل صحيح بسيط وقابلة للتكيف، واختبارها وفقا لنوع الصحيح وكمية البيانات بحيث أنها سوف تكون قوية بما يكفي لتحقيق مكاسب في إطار مجموعة واسعة من ظروف السوق. ويجب أن يحكم نظام الفوز عن طريق القياس المناسب للنجاح. بدلا من مجرد الاعتماد على قواعد التداول حسابي أو مستويات خفض الحد الأقصى، ينبغي اتخاذ أي قرار حول ما إذا كان النظام قد فشل وفقا لحكم الإنسان التاجر، وبناء على تقييم لعدد من الانحرافات المعيارية للأداء الحالي للنظام إذا ما قيست خسائر الاختبار التاريخي. إذا أنظمة التداول الميكانيكية تفشل في القيام بها، يجب على التاجر إجراء التغييرات الضرورية بدلا من التشبث نظام خاسرة.